Teste de back back da estratégia forex

Testes traseiros manuais; Praticando a Arte da Negociação.

Ação de preço e Macro.

O comércio, como muitas outras coisas da vida, pode ser melhorado com a experiência. Isso é muitas vezes quando novos comerciantes falham. Depois de perceber esse fato, eles consideram uma negociação muito simples.

& ldquo; está aprendendo a negociar com valor lucrativo meu tempo? & rdquo;

Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente & lsquo; have & rsquo;) responderam um enfático & lsquo; YES! & Rsquo; para essa questão, e embarcou em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco.

O difícil sobre a experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, eu ouvi muitos argumentos alegadamente e lsquo; ah, que é a sua taxa de matrícula para os mercados. & Rsquo; E esse pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na arte antiga da especulação.

Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais da análise técnica, empregariam um elemento de & lsquo; paper trading, & rsquo; para rastrear lucros ou perdas hipotéticas para as estratégias que eles estão negociando.

Isso é semelhante ao comércio de demonstração hoje; uma maneira de testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. Isso é exatamente o mesmo que o comércio ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu comércio que executa a execução REAL; mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico.

A desvantagem para o comércio de demonstração ou o teste de demonstração de uma estratégia é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, eu não tenho certeza de que eu fiquei confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou não).

É aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um manoiismo no qual eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. É importante notar quaisquer back-tests que realizamos, manuais ou automatizados, sofrem com um inconveniente singular; e esse é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente se replicar dessa maneira no futuro. Mas esse não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual eu estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como efetivamente empregar a abordagem.

Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que negocie.

Passo 1: vestir o gráfico.

O primeiro passo quando o back-testing manual é para vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, eu irei usar um EMA de 89 períodos e um CCI de 13 períodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir.

Criado por James Stanley.

Passo 2: Dê um passo atrás no tempo.

Depois de termos nosso quadro vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero não estar familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam tão próximos da dinâmica do mercado real quanto possível. Quero que isso seja imprevisível.

Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico.

Criado por James Stanley.

Passo 3: avança no tempo.

Esse recurso é muito benéfico para os comerciantes que realizam muitos back-testing manual, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o & lsquo; forward, & rsquo; e & lsquo; para trás, & rsquo; setas no seu teclado.

Se eu quisesse voltar 1 hora, posso simplesmente pressionar a tecla de seta para trás do & lsquo; & rsquo; um tempo.

No entanto, se o teste de I & rsquo; m em um gráfico de 4 horas e ndash; 1 pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas por vez.

Esta é uma característica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo.

Neste ponto, eu quero caminhar para a frente na tabela, e eu encontro um negócio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, eu vou pausar, e estamos pronto para passar para a etapa 5.

Passo 4: Registre os resultados.

Este passo pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos a back-testing manual para escrever cada um desses negócios; seja um diário, uma planilha eletrônica ou um registro comercial. Algumas informações importantes são de destaque aqui:

Onde você colocaria sua parada?

Onde você estaria procurando ganhar lucros?

Você pode registrar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você fez. Após algumas negociações, você terá algumas informações que você pode usar para tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos.

Passo 5: enxaguar e repetir.

Depois de ter encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos avançar no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos.

Então podemos avançar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto e a experiência com a estratégia para avançar para a próxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que experimentam testes com saldos menores, outros dão o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu e o ndash; depois, testará a estratégia em uma conta demo com preços dinâmicos ao vivo.

--- Escrito por James B. Stanley.

Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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Voltar teste forex estratégia.

No mercado cambial, há uma grande necessidade de ser muito cuidadoso em todas as transações, a fim de evitar decisões de comércio lamentáveis. É por isso que é importante que os investidores pesquisem o mercado para compreendê-lo antes de se aventurar nisso. Outro importante que os comerciantes devem levar em consideração é a estratégia utilizada na negociação. Há uma série de estratégias lá fora para diferentes fins; para saber o que é certo para você, você deve empregar a técnica de teste de retorno.

O QUE É BACKTESTING?

Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em uma data histórica viável para garantir sua credibilidade antes de usar a estratégia em negociações reais. Os compradores podem, assim, decidir como um determinado método ou sinal provavelmente pode ter realizado no decurso de um comprimento designado. Backtesting sua estratégia é uma prática comercial importante e deve ser uma parte da rotina de qualquer comerciante forex; rsquo; s rotina; há deficiências e armadilhas que um precisa estar ciente. A idéia subjacente de backtesting é que qualquer estratégia que possa ter tido um bom desempenho nos tempos passados ​​é mais provável que realize esses mesmos resultados no futuro.

Os investidores precisam entender a importância do que o backtesting das estratégias de negociação forex implica, o que impulsiona o processo de estratégias de negociação forex de backtesting e o que você deve estar ciente para que possa alcançar resultados de negociação de backtesting confiáveis ​​e utilizáveis.

COMO TRABALHAM UMA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX BACKTESTING?

Backtesting funciona fazendo uso de fatos históricos para uma determinada abordagem comercial e, assim, reconstruindo os negócios conforme necessário. Com base em uma análise das negociações resultantes, as principais métricas de desempenho geral sobre o desempenho geral da estratégia podem ser previstas.

Um investidor pode usar esses registros para garantir que ele / ela não tenha falhas inesperadas dentro da estratégia ou certamente ajustar e otimizar suas técnicas com o objetivo de se tornar suficientemente seguro para começar a operar em um ambiente ao vivo.

RESULTADOS PARA ESPERAR DE BACKTESTING FOREX TRADING STRATEGIES.

Conforme citado acima, o backtesting deve fornecer um investidor com informações utilizáveis ​​que ele / ela poderá usar para avaliar uma estratégia de compra e venda. Dependendo do tipo de motor de backtesting em uso, existe a probabilidade de que uma grande variedade de resultados estatísticos sejam produzidos. Os mais comuns são:

PnL global (lucros e perdas) das negociações iniciadas usando a abordagem (isso pode ser expresso em USD nominal ou como porcentagem do seu capital inicial investido na estratégia) Retorno total do patrimônio (ROE) & ndash; seu desempenho expresso na porcentagem de capital investido. Volatilidade & ndash; A porcentagem máxima de up / desvantagem que sua abordagem experimentou. Razões de ganhos / perdas e ndash; a proporção de negociações triunfantes e perdedoras que a estratégia gerou. Lucro Anualizado de Capital & ndash; o que o seu patrimônio poderia retornar ao longo de um ano civil completo retorno & ndash ajustados ao perigo; quantificando seu desempenho sobre o risco implícito envolvido na estratégia.

Toda métrica dá-lhe uma percepção preciosa sobre a forma como a sua estratégia é, com toda a probabilidade, a realizar. É sempre um belo conceito para examinar aqueles com o nível de ameaça / volatilidade com que você está confortável.

FATORES QUE PODEM AFECTAR BACKTESTING FOREX TRADING STRATEGIES.

Fatos (de alta qualidade, fonte e tipo) determinação da lógica de execução do Exchange.

Outros fatores que influenciam o resultado do backtesting incluem deslizamento, latência, rejeições e re-preços.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

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Backtesting 103 - Otimização de Estratégia Automatizada.

O backtesting automatizado é bastante eficiente, mas leva tempo para testar várias configurações. Trading Station Desktop & rsquo; s ferramenta de otimização permite backtests múltiplos simultaneamente. Isso nos poupa tempo e nos ajuda a encontrar estratégias que historicamente tenham melhorado.

Ao longo da semana passada, discutimos a forma de estratégias de back-back manualmente usando dados históricos gratuitos e, em seguida, explicamos como automatizar o processo de análise de dados para economizar tempo. O artigo de hoje leva backtesting um passo adiante quando explicamos os benefícios da otimização de estratégia automatizada.

Fraqueza Automática de Backtesting.

Para aqueles que leram os dois artigos anteriores nesta série, você pode estar confuso sobre como o backtesting automatizado pode ser melhorado. Afinal, leva apenas alguns instantes para percorrer o valor de 1000 de velas e ver quais são os resultados da estratégia. Mas, normalmente, queremos tentar melhorar nossa estratégia e refiná-la, e isso pode levar uma quantidade surpreendente de tempo.

Cada menor ajuste que fazemos às configurações da nossa estratégia requer uma outra execução no backtester e outra página de resultados que precisamos gravar e comparar. Todo o processo rapidamente se torna tedioso e não é tão eficiente como apareceu pela primeira vez.

Aprenda Forex: Estratégias de Backtesting, Quick But Tedious.

Então, como podemos acelerar esse processo de teste de várias iterações de nossa estratégia? Confira o Otimizador de Estratégia do Trading Station Desktop & rsquo; s.

Otimizando estratégias automaticamente.

O Trading Station Strategy Optimizer foi projetado para que possamos realizar uma estratégia, configurar várias variáveis ​​para os componentes da estratégia e, em seguida, executar um teste nos dados de preço selecionados. Todos os resultados para cada combinação de configurações são exibidos em uma única página para simplificar as comparações. O melhor de tudo, isso nos economiza muito tempo também.

Então, como podemos começar o otimizador de estratégia e configurar tudo? Primeiro, queremos clicar no botão de otimização de estratégia no canto superior direito da janela da Estação de Negociação. Em seguida, podemos selecionar nossa estratégia. Neste exemplo, vou usar o mesmo MACD com a estratégia Trend Filter que usamos no Backtesting 102.

Aprenda Forex: FX Code Base: Custom Strategies.

À medida que avançamos através das diferentes opções, notaremos que ele faz as mesmas perguntas que o Backtester de Estratégia (aprendido no Backtesting 102). Mas quando chegarmos à janela Parâmetros da Estratégia, esta janela será a principal diferença.

Ao invés de definir os Períodos médios em movimento eo Stop e Limite em Pips, agora podemos selecionar um intervalo para cada parâmetro. Então, ao invés de apenas testar um Short MA de 100 e um Long MA de 200, podemos selecionar um Short MA entre 50 e 150 e um Long MA entre 200 e 300. O & ldquo; Step & rdquo; nos permite selecionar qual incremento queremos testar entre o mínimo. e máx. valores. Define o passo para 50 para as Médias Móveis na imagem abaixo, de modo que o Short MAs testado será 50, 100 e 150 e os Longs MA testados serão 200, 250 e 300.

Saiba o Forex: Otimizador de Estratégia & rsquo; s Parâmetros Page.

O Stop e o Limit são configurados para serem também intervalos; Limites entre 40 e 80 em um passo de 10 pip (40, 50, 60, 70 e 80) e Pára entre 20 e 60 em um passo de 10 pip (20, 30, 40, 50 e 60).

Assim, o otimizador de estratégia testará este MACD com a estratégia Trend Filter usando todas as combinações de Short MAs (50, 100, 150), Long MAs (200, 250, 300), Limites (40, 50, 60, 70, 80) e Paradas (20, 30, 40, 50, 60). Isso resulta em 225 combinações diferentes da mesma estratégia que serão testadas novamente.

Depois de clicar em Iniciar, a ferramenta de otimização começará a testar todas essas configurações diferentes e poderá nos dizer quais configurações tiveram os melhores resultados. Pode levar vários minutos até várias horas, dependendo de quantas combinações selecionamos e de quão rápido o processador do nosso computador é.

Saiba a janela Forex: Strategy Optimizer Results.

Há duas maneiras pelas quais os dados resultantes são exibidos assim que o otimizador terminar. Na parte inferior é uma planilha de estilo tradicional do Excel com linhas e colunas, e na parte superior é uma exibição visual ou & ldquo; mapa de calor & rdquo; das diferentes configurações com configurações rentáveis ​​em configurações verdes e não lucrativas em vermelho. Podemos ver que as melhores configurações para esta estratégia para os dados selecionados foram um Short MA de 150, um Long MA de 300, um limite definido para 80 pips e um Stop configurado para 30 pips. Essas configurações forneceram um ganho de US $ 89,55 ou 895,5 pips (uma vez que a estratégia estava negociando 1 microlote ou $ 0,10 / pip)

Trading Station & rsquo; S Automated Optimization software é uma ferramenta poderosa que é completamente livre de usar, mas a informação que nos dá é inestimável. Pode rapidamente nos contar as melhores configurações que funcionaram historicamente para ajudar a nos orientar para uma estratégia que seja promissora para o futuro. Definitivamente, vale a pena aprender a levar sua negociação automatizada para o próximo nível. Lembre-se, você pode se registrar para uma conta de demonstração da Trading Station gratuitamente e ter acesso a este software incorporado.

--- Escrito por Rob Pasche.

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Melhor software Forex Backtesting.

O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados ​​para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.

Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.

Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.

A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um inovador de investimento se ele pudesse exibir dados no monitor do computador.

Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou a avançar, mas nem sempre para melhor.

Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia de Forex são muitas vezes recompensados ​​com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora da imagem continuam a sofrer grandes perdas.

Quando se trata de testar estratégias de FX, não existe um software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.

Antes de iniciar o Backtesting em 2018.

Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia Forex que realmente funciona. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.

Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.

No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la.

Descubra quais tipos de recursos você pode usar e quais serão os benefícios de seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.

Você está pronto para tentar? Baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition para aumentar sua experiência comercial!

Selecionando dados para testes anteriores de Forex.

Dados completos em tempo real podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Uma característica que faz o trabalho é o indicador Symbol Information. Dá uma rápida e completa repartição da situação do mercado para qualquer instrumento.

Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.

Ao usar o software Backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais Forex para testes mais precisos.

A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.

Backtesting não é Panacea.

A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.

Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.

Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.

Para dizer que o melhor software de teste de Forex é o MetaTrader 4, não haveria subavaliação. Esta plataforma de negociação eletrônica comprovada e segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros, sendo a MetaTrader 4 Supreme Edition, a opção de preferência indicada.

O MetaTtrader 4 é popular para o backtesting FX devido ao seu recurso estruturado de Testes Estruturados. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas tenha em mente que, embora possua o software certo, pode dar-lhe o início superior na negociação, não há estratégia que funcione, a menos que seu corretor seja confiável.

Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que possui a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a regulamentação da DMIF. Desta forma, você obtém resultados reais e você sabe que o seu dinheiro é seguro quando você começa a negociar em uma conta ao vivo.

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MetaTrader 4.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Grupo de Treinamento Forex.

Você já assistiu a um par de moedas e viu um padrão familiar, mas não tinha certeza de como deveria abordar o comércio? Esse sentimento de incerteza é aquele que milhares de comerciantes se sentem todos os dias. Agora, por outro lado, existem outros comerciantes que estão mais preparados e realmente sabem o que seu próximo passo deve ser instintivamente. Muitos desses últimos comerciantes passaram inúmeras horas estudando e pesquisando padrões de preços e movimentos através de testes, e conseguiram executar seu plano comercial com mais esforço e com um maior nível de confiança como resultado.

Então, o que é forex backtesting? É o processo de usar um testador de estratégia forex com base em dados históricos de preços. Você pode executar um backex forex manual, imprimindo gráficos de taxas de câmbio ou olhando para trás em seus gráficos. Além disso, você pode usar algoritmos complexos sofisticados que executam tarefas de reconhecimento de padrões. Seja qual for a forma como você decide testar suas estratégias forex, o próprio processo irá ajudá-lo a analisar as situações que surgiram que mostraram uma propensão para fornecer uma vantagem discernível no mercado.

Métodos de Backtesting Manual.

Um processo de backtesting manual pode ser oportuno e árduo, mas é um método verdadeiro e tentado. Mas algumas das desvantagens incluem, a falta de eficiência e uma maior probabilidade de causar um erro. Por exemplo, se você estiver olhando um gráfico em um pedaço de papel, pode ser difícil determinar se um par de moedas realmente gerou uma baixa menor do preço anterior. Você pode mitigar esse problema trabalhando manualmente em linha, mas, no entanto, o processo ainda consome muito tempo.

O backtesting manual de uma estratégia de negociação permitirá que você mede se sua idéia comercial pode ser viável. Você pode percorrer dados históricos, procurando ver se suas idéias funcionam. Depois de determinar as variáveis ​​que você quer testar extensivamente, um processo automatizado pode ser mais adequado e mais eficiente.

O primeiro passo em um projeto manual de backtesting é encontrar um software de gráficos que seja fácil e conveniente de usar. É melhor se você tiver cinco ou dez anos de dados disponíveis, especialmente se você estiver olhando para testar uma estratégia diária ou semanal. Se você está tentando encontrar uma estratégia intra-dia, pode ser possível usar alguns anos de dados para testar suas idéias. As séries temporais intra-dia podem abranger muitos dados, e encontrar dados confiáveis ​​nessa área às vezes pode ser um desafio. Por exemplo, se você estiver analisando pontos de dados mínimos, você precisará avaliar 1.440 pontos por dia, que é mais de 1 milhão de pontos ao longo de um período de 3 anos.

Métodos automatizados de teste de backtesting.

Há várias maneiras de fazer backtest suas idéias. Você pode usar um simulador de forex para testar os dados por conta própria, ou você pode usar o software forex backtesting que permite testar conceitos básicos para conceitos mais sofisticados. Há uma infinidade de provedores de dados gratuitos, incluindo Google e Yahoo, que lhe permitirão baixar dados históricos. A maioria desses pontos de dados será diária ou semanal, informações abertas, altas, baixas e próximas. Você pode baixar esses dados em uma planilha, como Excel, que pode ser importada para sua plataforma de teste.

Se você estiver olhando para testar uma estratégia usando dados intra-dia, como dados horários, de minuto ou de marca, você provavelmente precisará comprar os dados de um fornecedor. Os benefícios de comprar os dados de um fornecedor são que normalmente seus dados já foram filtrados e limpos, eliminando tiques ruins das séries temporais.

Todos os dados que você baixar devem ser testados quanto à precisão. Você quer ter certeza de que não há pontos de dados ruins, especialmente se você estiver confiando em pontos altos e baixos para entrar em um comércio. Pontos de dados incorretos podem gerar resultados defeituosos se os dados tiverem altos ou baixos imprecisos que são usados ​​para gerar pontos de entrada ou saída.

Você deve realmente entender sua estratégia e determinar se os dados irão alterar os resultados. Por exemplo, se você estiver olhando dados diários, você não sabe se a maior parte do dia ocorreu antes ou depois da baixa do dia. Isso pode criar um problema se o seu lucro e a perda de parada estiverem perto do seu nível de entrada, pois seus critérios podem gerar um sinal, mesmo que o movimento da ação de preço não aconteça na seqüência necessária.

Por exemplo, se você inserir uma negociação no fechamento de dias anteriores e sua perda de parada e tomar níveis de lucro estão com o intervalo do dia seguinte, o resultado do comércio dependerá de como seu sistema examina a seqüência de eventos ao avaliar a perda de parada e tomar níveis de lucro, em vez disso, o que realmente ocorreu.

Usando o software Back Testing.

Outra maneira de voltar testar uma estratégia é usar backtesting de computador. Muitas plataformas de negociação hoje possuem magos de negociação que permitem que o comerciante crie um modelo de negociação que utilize indicadores técnicos para estabelecer um conjunto de regras predefinidas. O critério utilizado é baseado em pontos de dados históricos, permitindo que você veja se a estratégia funcionou no passado.

O testador de estratégia Mt4 é um exemplo de uma ferramenta de back-up automatizada que possui um sistema de teste de volta interno, neste caso, está alojado na plataforma Metatrader. Você pode usar sua linguagem e interface gráfica do usuário, uma forma eficiente de construir seu sistema em sua plataforma. Você também pode usar sua API (interface do programa de aplicação) e tentar codificar um sistema personalizado. Abaixo está uma captura de tela do testador de estratégia Mt4:

Criando um Sistema Automatizado de Negociação.

Existem várias maneiras de adicionar uma abordagem sistemática ao seu arsenal comercial. Você pode programar o sistema usando suas próprias idéias e estratégias, ou você pode fazer com que alguém programe um sistema automatizado usando as estratégias que você criou. Se o seu sistema comercial usa ferramentas comuns, tais como médias móveis ou outros estudos técnicos, a abordagem mais eficiente para testar as costas será a de usar uma plataforma como MetaTrader ou Ninjatrader para testar suas estratégias.

Aprender a usar a interface de um fornecedor com algum tempo, mas esses sistemas são orientados para aqueles que têm pouca experiência de desenvolvimento. Estratégias padrão, como transições média em movimento, ou condições de sobrecompra e sobrevenda são pré-programadas, na maioria dos pacotes de software de teste de back, para sua conveniência.

A maioria dos sistemas de teste de back-end auto-codificados são programados em uma plataforma de negociação automatizada que está orientada para gerar uma estratégia de negociação que combina critérios de entrada com gerenciamento de risco. Os critérios que são utilizados para a tomada de decisões são codificados na linguagem proprietária da plataforma. A maioria desses pacotes de software possui interfaces gráficas de usuário que permitem simplesmente clicar em variáveis ​​e critérios específicos para gerar uma estratégia.

Se você decidir que a programação de um sistema está além das suas capacidades técnicas ou que requer programação personalizada, existem programadores de freelancer para contratar, que o ajudarão a codificar um sistema.

Contratando um Programador Freelance.

Existem muitos programadores qualificados que você pode contratar em uma base freelance que compreende a nuance de plataformas de negociação específicas.

Você pode trabalhar com esses indivíduos e mandá-los mostrar os resultados de cada série de dados que eles executam com sua estratégia fornecida. Mas pode haver algumas desvantagens ao usar um programador externo. Algumas das desvantagens incluem o custo adicional que você irá incorrer em ter outra pessoa programando sua estratégia. Isso inclui a programação inicial do sistema, bem como o processo de depuração subseqüente. Como você provavelmente precisará ajustar sua estratégia, você deve tentar determinar como você pagará o programador cada vez que você solicitar uma mudança. Você terá que decidir se uma taxa fixa ou um acordo de taxa horária deve ser usado.

Backtesting fornece uma grande quantidade de benefícios. Você poderá determinar se sua estratégia atende a certos critérios de risco e é provável que funcione em diferentes ambientes de mercado. Mais importante ainda, você tem a capacidade de ver se a metodologia mostra um resultado histórico positivo, antes de arriscar o capital real. Isso não garantirá resultados comerciais lucrativos no futuro, mas pode ajudar a reduzir a probabilidade de potenciais perdas.

Um dos benefícios da programação de uma estratégia você mesmo é que, ao fazê-lo, você ganhará conhecimento íntimo de como o sistema funciona e de quão robustos são os resultados dos testes de volta. Isso proporcionará mais confiança ao negociar o sistema ao vivo.

Como observamos anteriormente, o sistema que você desenvolve é tão bom quanto os dados que você usa. Se os dados estiverem com defeito, você terá erros nos seus resultados. Cotações falsas ou impressões, podem gerar falsos sinais comerciais. Se você baixar seus próprios dados, de um provedor de software livre, você deve passar pelos dados para ver se há preços que parecem suspeitos. Embora os valores de fechamento geralmente sejam consistentes, os valores altos e baixos podem ser agitados e levar a resultados defeituosos.

Aquisição de um sistema de comércio.

Existem dezenas de sistemas de comércio comercial que estão disponíveis no mercado. Muitos foram testados novamente por seus desenvolvedores e alguns anunciarão os retornos espetaculares de seu sistema. Em relação aos sistemas comerciais comercialmente disponíveis, você sempre deve trabalhar com a premissa de que, se uma reivindicação for muito boa para ser verdade, geralmente é bom demais para ser verdade. Muitas vezes, esses sistemas "espetaculares" são mais otimizados e ajustados de forma que parecem ser altamente lucrativos com base em dados históricos, mas tendem a desmoronar quando comercializados em tempo real.

Existem revisões de sistemas de negociação que você pode encontrar em toda a internet, que descrevem como os vários sistemas funcionam em tempo real. Um recurso respeitável para revisar os sistemas de negociação é Futures Truth. Se você não consegue encontrar uma revisão, certifique-se de testar o sistema de negociação em uma conta demo antes de usar a estratégia usando o capital real.

Problemas e armadilhas com testes de costas.

Como mencionado, uma das questões com o teste de atraso e, portanto, a compra de uma estratégia de negociação que mostra apenas resultados históricos, é que existem técnicas que podem ser usadas para tornar a estratégia boa em papel, mas falhar em tempo real. Ao ajustar a curva, ou sobre otimizar, você pode produzir um sistema que foi testado novamente e parece muito bom em um período histórico específico.

Um designer do sistema pode alterar ligeiramente os critérios que são usados ​​para alcançar um desempenho excepcional. Por exemplo, um designer pode voltar a testar uma tendência na sequência da estratégia que otimiza um sistema de cruzamento médio móvel por um período de 2 anos.

Uma vez que eles encontram o resultado que parece ser bom, eles testam para ver se a estratégia funciona durante um período mais longo. Na maioria das vezes, os resultados serão justos na melhor das hipóteses, a longo prazo, mas eles não vão te dizer isso quando você comprar seu sistema. Você poderia descobrir apenas mais tarde do que a estratégia de cruzamento em média móvel que retornou 100% nos últimos 2 anos, perde 20% quando você testá-lo nos últimos 10 anos.

O que você quer fazer é ver como esse sistema executa em um teste direto ou melhor ainda em um ambiente de negociação em tempo real.

Além disso, muitos comerciantes novatos às vezes assumem que um sistema comercial deve ter uma porcentagem muito alta de negócios vencedores. Com isso em mente, um designer sem escrúpulos pode criar parâmetros que podem ser ajustados para criar uma incrível taxa de ganhos de mais de 90%, por exemplo. Isso pode parecer atraente para o olho não treinado, mas na grande maioria dos casos, esse tipo de sistema acabará por explodir, porque as perdas serão muitos múltiplos de qualquer comércio vencedor que o sistema gere.

Removendo Emoções Negativas de Sua Negociação.

Um sistema que é testado ajuda a remover algumas das emoções humanas de um comércio. Muitos investidores são acalmados pela noção de que um comércio funcionou bem no passado. Isso é especialmente útil quando um comércio está se movendo contra você e você está perdendo dinheiro. É mais provável que você segure e deixe o comércio se jogar, ao contrário de cortar a isca, assumindo que é o que seu sistema exige.

Uma métrica importante de que uma estratégia ou sistema de negociação testado irá fornecer você é a redução máxima. Este cálculo informa o maior pico para diminuir o declínio em um portfólio. Quando você volta a testar sua estratégia, você deve calcular a redução máxima para ver a maior queda que a estratégia experimentou. Os cálculos anteriores de redução máxima darão uma idéia do que você pode esperar se você tiver uma condição de mercado adverso e permitirá que você planeje melhor essa experiência como o pior caso possível. Mas, na maioria dos casos, tenha em mente que sua pior retirada está à sua frente, não atrás de você.

Se você testou um sistema por 10 anos, onde você está investindo 10K e sua remessa máxima foi de US $ 1.500, o que é de 15%, então você normalmente não esperaria perder mais de 15-20% em seu sistema durante os próximos anos. Se você testou seu sistema de volta em vários ambientes de mercado, esse tipo de análise irá ajudá-lo a determinar com quão cuidado você precisa monitorar seu sistema, quando uma posição começa a se mover contra você de forma inesperada. Se o seu sistema tiver uma nova redução máxima que seja 2 vezes a redução máxima anterior, talvez seja necessário reavaliar o histórico do backtest ou ajustar seus parâmetros de risco.

Embora as emoções carregadas negativamente possam ser um pouco minimizadas quando você começa a trocar um sistema que foi testado novamente, ele ainda pode desempenhar um papel em seus processos de decisão. Você precisa dar um novo sistema a quantidade adequada de tempo para determinar se ele funciona. Dado os resultados do seu sistema, você deve planejar antecipadamente o que está esperando e o que você acha que deveria fazer se os resultados em tempo real não forem como você planejou.

Você também deve gastar o tempo antes de testar sua estratégia usando uma conta de prática em oposição ao capital real. Faça isso por algumas semanas ou meses e certifique-se de que o sistema backtested esteja gerando os retornos esperados antes de tentar usar o capital real com sua estratégia.

Se você desenvolveu o sistema você mesmo, e o teste novamente, você pode se tornar apegado à sua estratégia e não conseguiu puxar o plugue, mesmo que ele não seja executado conforme planejado. Certifique-se de manter um plano de jogo e ter benchmarks que descrevem seus objetivos.

Backtesting é um excelente foi determinar se uma estratégia comercial tem potencial para trabalhar no futuro. Tenha em mente que apenas porque os resultados do passado de um sistema são positivos, não significa necessariamente que sua estratégia funcionará no futuro. Mas deve fornecer-lhe mais confiança na sua execução. E esse é o melhor que nós, como os comerciantes, esperamos. Nós não estamos executando com certeza, estamos executando em probabilidades.

Certifique-se de que os dados que você usa para o backtest são limpos e não possuem altos e baixos falsos. Seja particularmente cuidadoso se você estiver negociando um sistema que dependa de dados intra-dia. Calcule a redução máxima para que você entenda o máximo que você poderia esperar perder de pico a caldo, e certifique-se de testar sua estratégia com dinheiro de demonstração antes de decidir arriscar capital real.

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